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« Hiding a constant drift », d'après Prokaj, Rasonyi et Schachermayer.

星期二, 15 十二月, 2009 - 16:00
Prénom de l'orateur : 
Christophe
Nom de l'orateur : 
Leuridan
Résumé : 

On construit dans une filtration convenable un mouvement brownien $S$ avec dérive constante $\mu$
et un processus prévisible $H$ à valeurs dans $\{-1,1\}$ tel que l'intégrale stochastique $H \cdot S$ soit un mouvement brownien dans sa propre filtration.

Institution de l'orateur : 
No information
Thème de recherche : 
Probabilités
Salle : 
04
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