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Module de continuité du mouvement Brownien et approximation de diffusion
Mardi, 17 Novembre, 2020 - 14:00 à 15:00
Résumé :
L'inégalité de Garsia–Rodemich–Rumsey (1971) fournit une majoration du module de continuité du mouvement Brownien. Celle-ci a été utilisée en particulier par T.G. Kurtz (1976) pour montrer un résultat d’approximation (forte) de processus de sauts purs par une diffusion. Cette preuve nécessite l’hypothèse forte que les taux de sauts sont bornés uniformément.
Nous allons voir comment se débarrasser de cette hypothèse en repartant de l’inégalité GRR, et surtout ce que cette généralisation peut apporter lorsque des changements d’échelle temporelle sont en jeux.
Institution de l'orateur :
LJK
Thème de recherche :
Probabilités
Salle :
https://www-ljk.imag.fr/membres/Julien.Chevallier/seminaire.html.
