covariance_correlation a les mêmes arguments que
covariance : si les effectifs sont égaux à 1,
covariance_correlation a pour argument deux listes de même longueur ou
une matrice ayant deux colonnes représentant deux variables aléatoires X
et Y et sinon covariance_correlation a pour argument trois listes de
même longueur ou une matrice ayant trois colonnes représentant deux
variables aléatoires X et Y et la pondération de leurs effectifs ou
encore une matrice M et -1, où M donne la pondération de X (la
première colonne de M sans M[0,0]) et de Y (la première ligne de M
sans M[0,0]).
covariance_correlation renvoie la liste de la
covariance cov(X,Y) et du coefficient de corrélation linéaire ρ des
deux variables aléatoires X et Y.
On a ρ=cov(X,Y)/σ(X)σ(Y) où
σ(X) (resp σ(Y)) désigne l’écart-type de X (respY).
On tape :
On obtient :
On tape (on a A:=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]) :
^
2)On obtient :
On tape :
Ou on tape :
On obtient :
On tape :
On obtient :
On tape :
On obtient :