Publications

• Bernoulliness of [T, Id] when T is an irrational rotation: searching for an explicit isomorphism, Ergodic Theory and Dynamical Systems, Volume 41 , Issue 7, pp. 2110 - 2135 (2021).
• Réduites et réduites secondaires d'un développement en fractions continues , Revue de mathématiques, 150-ième année, numéro 4, 21--42 (2020).
• Filtrations associated to two-to-one transformations}, Séminaire de Probabilités LI. Lecture Notes in Mathematics
• Complementability and maximality in different contexts : Poly-adic filtrations, Brownian filtrations, ergodic theory, Séminaire de Probabilités L, Lecture Notes in Mathematics {\bf 2252}, 33-82 (2019).
• Iterated proportional fitting algorithm and infinite products of stochastic matrices, Séminaire de Probabilités XLIX, Lecture Notes in Mathematics {\bf 2215}, 75--117 (2018), avec Jean Brossard.
• Poly-adic filtrations, standardness, complementability and maximality , Annals of Probability {\bf 45} (2), 1218--1246 (2017).
• Skew-product decomposition of planar Brownian motion and complementability, Séminaire de Probabilités XLVI, 377-394 (2014) (avec Michel ÉMERY et Jean BROSSARD).
• Filtrations at the threshold of standardness Probability and Related Fields, XLVI (2 (avec Gaël CEILLIER).
• Characterising Ocone local martingales with reflections, Séminaire de Probabilités XLV (2013), 167-180 (avec Jean BROSSARD).
• Densité des orbites des trajectoires browniennes sous l'action de la transformation de Lévy, Annales de l'IHP Probab. Statist. Volume 48, n°2 (2012), 477-517 (avec Jean BROSSARD).
• Un processus ponctuel associé aux maxima locaux du mouvement brownien, Probability and Related Fields, 148 n°3-4, 457–477 (2010).
• Maximal Brownian motions, Annales de l'IHP, 45 n°3, 876–886 (2009) (avec Jean BROSSARD et Michel EMERY).
• Filtrations browniennes et compléments indépendants, Séminaire de Probabilités XLI (2008), 265--278, p. 265 - 278 (avec Jean BROSSARD).
• Chaînes de Markov constructives indexées par Z, Annals of Probability, 35-2 (2007), p. 715-731. (avec Jean BROSSARD).
• Perte d'information dans les transformations du jeu de pile ou face, Annals of Probability, 34-4 (2006), p. 1550 - 1588. (avec Jean BROSSARD).
• Filtration d´une marche aléatoire stationnaire sur le cercle, Séminaire de Probabilités, XXXVI (2002), p. 335 - 347.
• Théorème de Ray-Knight dans un arbre : une approche algébrique, Séminaire de Probabilités, XXXVI (2002), p. 270 - 301.
• Chaînes de Markov indexées par -N : existence et comportement, Annals of Probability, 29, 3 (2001), p. 1033 - 1046 (avec Jean BROSSARD).
• Numérotation des records d'un processus de Poisson ponctuel, Annals of Probability, 27, 3 (1999), p. 1304-1323. (avec Jean BROSSARD).
• Le théorème de Ray-Knight à temps fixe, Séminaire de Probabilités, XXXII (1998), p. 376-396.
• Une démonstration élémentaire d'une identité de Biane et Yor, Séminaire de Probabilités, XXX (1996), p. 255-260.
• Le point d'un fermé le plus visité par le mouvement brownien, Annals of Probability, 25 (1997), p. 953–996.
• Les théorèmes de Ray-Knight et la mesure d'Itô pour le mouvement brownien sur le tore R/Z. Stochastics and Stochastics Reports 53, 1-2 (1995), p. 109--128.
• Contrôle de la norme H^p d'une martingale par des maximums de temps locaux. Annals of Probabability 23,3 (1995), p. 1289 -1299.

Prépublications sur arxiv ou HAL

• Bernoulliness of [T, Id] when T is an irrational rotation: searching for an explicit isomorphism.
• Caractérisations des réduites et des réduites secondaires dans un développement en fraction continue.
• Filtrations associated to two-to-one transformations}, \`A para{\^\i}tre {\`a} Séminaire de Probabilités.
• Complementability and maximality in different contexts: ergodic theory, Brownian and poly-adic filtrations. IF_PREPUB. 2017. 〈hal-01560477〉 2017-08-28 15:59:18
• Iterated proportional fitting algorithm and infinite products of stochastic matrices. (avec Jean BROSSARD). IF_PREPUB. 2017. 〈hal-01339038〉 2017-02-06 16:41:06
• Filtrations poly-adiques, standardité, complémentabilité, maximalité. IF_PREPUB. Version française de l'article ``Poly-adic filtrations, standardness, complementability and maximality. 2015. 〈hal-00980554v2〉 2015-07-02 15:32:27
• Sufficient conditions for the filtration of a stationary processes to be standard. Probability Theory and Related Fields, Springer Verlag, 2017, 〈10.1007/s00440-016-0696-2〉(avec Gaël Ceillier). 〈hal-01264055〉 2016-01-28 15:58:35
• Filtrations at the threshold of standardness. IF_PREPUB. 2012. (avec Gaël Ceillier).〈hal-00722049〉 2012-07-31 15:47:37
• MAXIMAL BROWNIAN MOTIONS. Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statis, 2009, 45 (3), pp.876-886. 〈10.1214/08-AIHP194〉 (avec Jean Brossard et Michel Emery). 〈hal-00337008〉 2008-11-05 18:07:22
• UN PROCESSUS PONCTUEL ASSOCIÉ AUX MAXIMA LOCAUX DU MOUVEMENT BROWNIEN. Probability Theory and Related Fields, Springer Verlag, 2010, 148 (3-4), pp.457-477. 〈hal-00294870〉 2008-07-10 17:35:34
• Densité des orbites des trajectoires browniennes sous l'action de la transformation de Lévy. Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2012, 48 (2), pp.477-517. 〈10.1214/11-AIHP463〉. (avec Jean BROSSARD).〈hal-00722138〉 2012-08-01 11:13:26
• Characterising Ocone local martingales with reflections. IF_PREPUB. 2012. (avec Jean BROSSARD).〈hal-00722112〉 2012-07-31 16:54:51
• FILTRATIONS BROWNIENNES ET COMPLÉMENTS INDÉPENDANTS : RÉSULTATS ET PROBLÈMES OUVERTS. Séminaire de Probabilités, Springer-Verlag, 2008, XLI, pp.265-278. (avec Jean BROSSARD).〈hal-00336968〉

Prépublications de l'Institut Fourier

• Un processus ponctuel associé aux maxima locaux du mouvement brownien, n° 701 (2007).
• Filtrations browniennes et compléments indépendants, n° 692 (2006) (avec Jean BROSSARD).
• Chaînes de Markov constructives indexées par Z, n° 677 (2005) (avec Jean BROSSARD).
• Perte d'information dans les transformations du jeu de pile ou face, n° 641 (2004) (avec Jean BROSSARD).
• Marche aléatoire réversible sur le cercle, n° 540 (2001).
• Théorème de Ray-Knight dans un arbre : une approche algébrique, n° 509 (2000).
• Chaînes de Markov indexées par -N : existence et comportement, n° 442 (1998) (avec Jean BROSSARD).
• Sur les records d'un processus de Poisson ponctuel, n° 403 (1997) (avec Jean BROSSARD).
• Le théorème de Ray-Knight à temps fixe, n° 363 (1996).
• Une démonstration élémentaire d'une identité de Biane et Yor, n° 313 (1995).
• Le point d’un fermé le plus visité par le mouvement brownien, n° 307 (1995).
• Les théorème de Ray-Knight et la mesure d’Itô pour le mouvement brownien sur le tore R/Z, n° 273 (1994).
• Contrôle de la norme H^p par des maximums de temps locaux, n° 262 (1994).